Forex Dinâmico Mcginley

O indicador mais confiável You039ve nunca ouvido de John R. McGinley é um técnico certificado do mercado. Ex-editor do Market Technicians Assn. Jornal de Análise Técnica e inventor do McGinley Dynamic. Trabalhando dentro do contexto de médias móveis ao longo dos anos 90, McGinley procurou inventar um indicador responsivo que fosse automaticamente mais responsivo aos dados crus do que as médias móveis simples ou exponenciais. SMA vs. EMA As médias móveis simples (SMA) suavizam a ação do preço calculando preços de fechamento passados ​​e dividindo pelo número dos períodos. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias. Adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. Quanto mais suave a média móvel, mais lento ele reage aos preços. Uma média móvel de 50 dias se move mais lentamente do que uma média móvel de 10 dias. Uma média móvel de 10 e 20 dias pode às vezes experimentar uma volatilidade de preços que pode tornar mais difícil interpretar a ação dos preços. Falso sinais podem ocorrer durante esses períodos, criando perdas porque os preços podem chegar muito longe do mercado. Uma média móvel exponencial (EMA) responde aos preços muito mais rapidamente do que uma média móvel simples. Isso ocorre porque o EMA dá mais peso para os dados mais recentes, em vez de os dados mais antigos. É um bom indicador para o curto prazo e um ótimo método para capturar tendências de curto prazo é por isso que os comerciantes usam médias simples e exponenciais em simultâneo para entrada e saídas. No entanto, ele também pode deixar os dados para trás. O problema com as médias móveis Em sua pesquisa de médias móveis que foi muito mais longe do que os exemplos básicos já mostrados, McGinley encontrou médias móveis teve muitos problemas. O primeiro problema foi que eles foram aplicados inadequadamente. As médias móveis em diferentes períodos operam com diferentes graus em diferentes mercados. Por exemplo, como se pode saber quando usar uma média móvel de 10 dias para 20 a 50 dias em um mercado rápido ou lento. A fim de resolver o problema de escolher o comprimento da média móvel que se aplica ao mercado atual, o McGinley Dynamic se ajusta automaticamente à velocidade do mercado. McGinley acredita que as médias móveis devem ser usadas apenas como um mecanismo de suavização em vez de um sistema de negociação ou gerador de sinal. É um monitor de tendência. Mas uma média móvel simples de 10 dias é desligada por cinco dias ou metade do seu comprimento. As chances são boas de que a grande mudança nos preços já ocorreu no quinto dia de uma média móvel simples de 10 dias. Além disso, uma média móvel de 10 dias deve ser correctamente traçada cinco dias antes do dado actual. Além disso, McGinley encontrou médias móveis não seguiram os preços desde grandes separações freqüentemente existem entre preços e linhas de média móvel. McGinley procurou eliminar esses problemas inventando um indicador que abraçaria os preços mais de perto, evitar a separação de preços e whipsaws e seguiria os preços automaticamente em mercados rápidos ou lentos. McGinley Dynamic Isso ele fez com a invenção do McGinley Dynamic. A fórmula é: O McGinley Dynamic parece uma linha de média móvel, mas é um mecanismo de suavização de preços que se revela muito melhor do que qualquer média móvel. Ele minimiza a separação de preços, preço whipsaws e abraços preços muito mais de perto. E ele faz isso automaticamente como este é um fator da fórmula. Devido ao cálculo, a linha dinâmica acelera em mercados de baixo como segue preços ainda movimentos mais lentamente em cima mercados. Um quer ser rápido para vender em um mercado para baixo, ainda ride um up mercado o maior tempo possível. A constante N determina quão próximo o Dynamic rastreia o índice ou estoque. Se um está emulando uma média móvel de 20 dias, por exemplo, use um valor N metade da média móvel ou neste caso 10. Evita muito whipsaws porque a linha dinâmica segue automaticamente os preços em qualquer mercado rápido ou lento, é como Um mecanismo de direção que permanece alinhado aos preços quando os mercados aceleram ou desaceleram. Ele pode ser invocado para negociação decisões ainda McGinley inventou o Dynamic em 1997 como uma ferramenta de mercado e não como um indicador de negociação. Conclusão Quer se chame de ferramenta ou indicador, o McGinley Dynamic é um instrumento bastante fascinante inventado por um técnico de mercado que tem seguido e estudado mercados e indicadores por quase 40 anos. Para mais informações sobre indicadores e ferramentas de mercado, dê uma olhada no nosso Tutorial de Análise Técnica. The McGinley Dynamic por Brian Twomey Aplicar esta ferramenta de mercado concebida por um mestre técnico para analisar os mercados de forex. A dinâmica de McGinley é uma ferramenta de mercado inventada pelo veterano tradermarket technician John McGinley. Informações sobre esta ferramenta foi publicada pela primeira vez na Market Technicians Association Journal de Análise Técnica como um esboço em 1991 e publicado lá como um estudo completo em 1997. Tentei aqui capturar os processos de pensamento da mente de um mestre técnico como Ele trabalhou através do processo de invenção para a perfeição desta ferramenta. Mas, antes disso, devemos nos reconciliar com alguns itens básicos da análise técnica. Médias móveis Uma média móvel é o estudo da história da análise de séries temporais. Os primeiros praticantes usaram vários algoritmos para suavizar os dados e aplainar curvas de várias formas, mas este trabalho inicial era bastante primitivo. Métodos de graduação foram usados ​​mais tarde, como uma linha de ajuste usando uma regra de mínimos quadrados para fins de traçado e construção. As linhas de ajuste usando a regra dos mínimos quadrados foram mais tarde adotadas pela análise técnica na família das médias móveis. Isso iniciou o processo de interpolação de dados usando teorias de probabilidade e análise. No Jornal da Sociedade Estatística Real em 1909, G. U. Yule descreveu as médias instantâneas que R. H. Hooker calculou em 1901 como médias móveis. Yule identificou propriedades do método de correlação de variação de diferença. O termo médias móveis, aparentemente, entrou no léxico pouco depois, em 1912, através da publicação W. I. Kingrsquos de Elements Of Statistical Methods. Mais tarde, adotando estudos de Yulersquos, Harold Wold descreveu médias móveis em um estudo de 1938 chamado Análise de séries temporais. Outros atribuem a suavização exponencial a R. G. Brownrsquos e Charles Holtrsquos trabalhos individuais sobre o controle de estoque na década de 1950. Figura 1: a média móvel simples de 10 dias. Como você pode ver a partir deste gráfico, há muitos graus de separação, demasiados dropoffs, e muita indecisão em relação à direção do mercado. Continuação na edição de março da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de março de 2010 da Análise Técnica da revista Stocks amp Commodities. Todos os direitos reservados. Copy Copyright 2010, Análise Técnica, Inc.